Как вариант, подписаться на события RowDeleting/RowDeleted у DataTable, выполнять в них проверку удаляемой строки, и если она не должна удаляться вызывать e.Row.RejectChanges(). Потом выводить вручную сообщение об ошибке. См. например здесь: https://stackoverflow.com/a/30477310/8674428

Такого нет. Если WPF не обрабатывает исключения в каком-то методе, с этим ничего не сделать (кроме как унаследовать от DataGrid свой класс и переопределить этот метод, если конечно он не private).