Нужно чуть больше контекста, чтобы понять. Какое событие какого элемента обрабатывается и т.п. Типичная ошибка - обрабатывать KeyDown на уровне формы и не установить KeyPreview = true (тогда сообщения приходят только в текущий выбранный элемент, а не в форму)

KeyPreview = true нужно установить до события, например в конструкторе