Привяжите DataGridView к DataTable, и используйте метод DataTable.WriteXml / ReadXml 

Думаю, нужно просто добавить колонки в таблицу вручную перед ReadXML, если у вас колонки не динамические.

Или при записи включить в XML схему: 

table.WriteXml("...", XmlWriteMode.WriteSchema);

Конфиг держит не "внутри себя", а в папке данных текущего пользователя. Создайте новую тему, если хотите развернутого обсуждения об этом. Тему 2010 года лучше бы оставить в покое.