Запросы к другим серверам/БД (это называется "Elastic Query") в Azure появились только с определенной версии, и для их выполнения должен быть объявлен внешний источник данных с помощью команды CREATE EXTERNAL DATA SOURCE. См. например здесь: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/querying-remote-databases-in-azure-sql-db/.